Gestion des risques bancaires

Introduction à la gestion des risques et zoom sur les risques de crédit et de contrepartie

1. Introduction à la gestion des risques et cartographie des risques

1.1 Concepts fondamentaux de la gestion des risques bancaires

• Définition du risque bancaire
• Typologie des risques financiers et non financiers
• Gouvernance des risques et dispositif de contrôle

1.2 Cartographie des risques

• Objectifs de la cartographie des risques
• Méthodologie de construction
• Identification, évaluation et hiérarchisation des risques

1.3 Enjeux réglementaires et organisationnels

• Cadre prudentiel
• Rôle des fonctions Risques, Conformité et Audit
• Culture du risque au sein des établissements financiers

1.4 Exercice pratique

• Brainstorming collectif sur les risques rencontrés par les participants

2. Risque de crédit

2.1 Définition et composantes du risque de crédit

• Probabilité de défaut (PD)
• Perte en cas de défaut (LGD)
• Exposition au défaut (EAD)

2.2 Évaluation du risque de crédit

• Scoring et notation
• Notations internes et externes
• Principes réglementaires de Bâle III et Bâle IV

2.3 Étude de cas

• Analyse du défaut d'une PME

2.4 Exercice pratique

• Évaluation de la solvabilité d'un client à partir de données financières

3. Risque de contrepartie

3.1 Fondamentaux du risque de contrepartie

• Définition et spécificités
• Exposition courante et exposition potentielle
• Gestion du collatéral

3.2 Mesure et pilotage du risque

• Ajustement de valorisation du crédit (CVA)
• Techniques de réduction du risque

3.3 Étude de cas

• Faillite de Lehman Brothers et impacts sur les marchés

3.4 Exercice pratique

• Calcul d'une perte sur swap consécutive au défaut d'une contrepartie

4. Risque de marché

4.1 Introduction au risque de marché

• Définition et sources du risque
• Facteurs de risque (taux, actions, change, matières premières)

4.2 Outils de mesure

• Value at Risk (VaR)
• Stress tests et scénarios de crise

4.3 Produits et stratégies de marché

• Produits dérivés
• Arbitrage
• Couverture (hedging)
• Spéculation

4.4 Introduction à la gestion de portefeuille

• Diversification
• Couple rendement/risque

4.5 Exercice pratique

• Calcul simplifié de la VaR d'un portefeuille

5. Risque de taux

5.1 Introduction à la gestion Actif-Passif (ALM)

• Objectifs et principes de l'ALM
• Gestion du risque de taux dans le portefeuille bancaire

5.2 Principaux indicateurs

• GAP de taux
• Marge nette d'intérêt (MNI)
• Duration
• Sensibilité

5.3 Risque de taux selon les portefeuilles

• Portefeuille de négociation
• Portefeuille bancaire

5.4 Exercice pratique

• Analyse de la sensibilité d'un portefeuille obligataire

6. Risque de change

6.1 Exposition au risque de change

• Identification et mesure des expositions
• Risques transactionnels et structurels

6.2 Instruments de couverture

• Contrats à terme
• Swaps de change
• Options de change

6.3 Produits dérivés Forex

• FX Swap
• Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS)
• Options de change

6.4 Étude de cas

• Abandon du taux plancher EUR/CHF par la Banque nationale suisse

6.5 Introduction au Carry Trade

• Principes
• Opportunités et risques

7. Risque de liquidité

7.1 Fondamentaux du risque de liquidité

• Définition de la liquidité
• Définition du risque de liquidité

7.2 Types de liquidité

• Actifs liquides et illiquides
• Liquidité de marché
• Liquidité de financement

7.3 Mesure et gestion du risque

• Ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio)
• Ratio NSFR (Net Stable Funding Ratio)
• Plans de financement d'urgence

7.4 Étude de cas

• Crise de liquidité de Northern Rock

7.5 Exercice pratique

• Simulation d'une crise de liquidité (travail en groupe)

8. Risque opérationnel

8.1 Introduction au risque opérationnel

• Définition
• Sources et causes du risque opérationnel

8.2 Sous-catégories du risque opérationnel

• Fraude interne et externe
• Risques liés aux systèmes d'information
• Erreurs humaines
• Risques juridiques et de conformité

8.3 Indicateurs et suivi

• Key Risk Indicators (KRI)
• Collecte des incidents
• Cartographie des risques opérationnels

8.4 Zoom réglementaire

• Exigences prudentielles
• Évolutions réglementaires récentes

8.5 Cas pratiques et échanges

• Analyse d'incidents opérationnels réels
• Retour d'expérience des participants

9. Synthèse et conclusion

• Interactions entre les différentes catégories de risques
• Vision intégrée du pilotage des risques bancaires
• Questions-réponses et bilan de la formation.

• Directeurs
• Responsables et collaborateurs des services juridiques, avocats,
• Responsables opérationnels

• Présentiel
• Remise des supports de formation
• Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz

Merci de nous contacter si vous avez besoin d'aménagements particuliers : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. Aménagement possible de la salle.